|
آموزش فاركس مقدماتي آموزش فاركس
|
آموزش همبستگي جفت ارزها در بازار فاركس
همان طور كه مي دانيد قدرت اقتصادي كشورهاي بر روي ارزهاي آنها تاثيرگذار است و ارزها از كشور خود قدرت يا ضعف را دريافت مي كنند. بنابراين اگر قدرت اقتصادي يك كشور قدرتمند باشد ارز آن كشور نيز قدرت دارد و اگر قدرت يك كشور ضعيف باشد ارز آن كشور نيز ضعيف است. همچنين كشورهاي مختلف از نظر اقتصادي به يكديگر وابستگي دارند كه اين وابستگي باعث مي شود ميان جفت ارزهاي كشورها همبستگي ايجاد شود. همبستگي بدان معناست كه بين رفتار قيمتي دو جفت ارز وابستگي مشاهده شود كه در معاملات بازار فاركس كاربرد دارد. در اين درس از آموزش فاركس همبستگي جفت ارزها و كاربرد و استفاده آن ها را در فاركس به شما آموزش خواهيم داد. اگر مي خواهيد بدانيد چگونه با استفاده از همبستگي جفت ارزها در بازار فاركس معاملات موفقي را انجام دهيد تا انتهاي اين مقاله با ما همراه باشيد.
همبستگي جفت ارزها در فاركس(Currency Correlation)
رياضيدانان و آمارشناسان از همبستگي جفت ارزها به عنوان كوواريانس ياد مي كنند زيرا با فمول هاي رياضي اندازه گيري مي شود و يك ابزار آماري است. درواقع محاسبه گر همبستگي ابزاري است كه رابطه تاريخي بين دو سهم را كه اتفاق مي افتد با هم تغيير مي دهد. اين مي تواند در دوره هاي زماني مختلف رخ دهد و مي تواند بر اساس قيمت روزانه ، هفتگي يا ماهانه انجام شود. اگر آنها در جهت مخالف حركت كنند ، همبستگي منفي است و قرائت ها از صفر تا 1.0 است. در بازار فاركس جفت ارزهاي بسيار زيادي وجود دارد كه معامله گران مي توانند آن ها را معامله و خريد و فروش كنند. گاهي ميان دو ارز همبستگي مشاهده مي شود يعني رفتار قيمتي دو ارز مانند يكديگر است و ميان آن ها همبستگي وجود دارد. معامله گران ايد ارزهاي مختلف را بررسي كنند و همبستگي جفت ارزها در معاملات خود تشخيص دهند تا بتوانند از آن ها استفاده كنند. درواقع معامله گران با بررسي همبستگي جفت ارزها متوجه خواهند شد ارزها در يك جهت حركت مي كنند يا برخلاف جهت يكديگر حركت مي كنند. زماني كه در همبستگي جفت ارزها دو جفت ارز در يك جهت حركت كنند به آن همبستگي مثبت گفته مي شود. اگر قيمتهاي دو سهم از نظر تاريخي در يك جهت حركت كنند ، اين يك همبستگي مثبت با ميانگين ارزش بين صفر و +1.0 است. ميزان حركت قيمت دو سهام مختلف يا كلاس دارايي با هم به عنوان محدوده اي بين +1.0 تا -1.0 بيان مي شود. زماني كه در همبستگي ارزها دو جفت ارز برخلاف جهت يكديگر حركت كنند به آن همبستگي منفي گفته مي شود. هنگامي كه همسبتگي ارزها را مشاهده كرديد مي توانيد به طور همزمان دو جفت ارز را معامله كنيد و به عبارتي همبستگي ارزها را معامله كنيد. مثالي از همبستگي ارزها
در اينجا يك مثال ساده وجود دارد كه مفهوم و تأثير همبستگي ارزها بر نمونه كارها را نشان مي دهد. فرض كنيد بيل و ماري خواهر و برادراني هستند كه دارايي هاي يكساني را از والدين خود به ارث برده اند. هر دوي آنها تصميم مي گيرند كه ترجيح دهند تمام ميراث خود را در چهار سبد دارايي كه شامل برخي از ETF هاي SPDR بخش و S&P 500 (SPY) است ، سرمايه گذاري كنند. بيل ميراث خود را به شرح زير سرمايه گذاري مي كند: 25٪ در S&P 500 (SPY) مري ميراث خود را به شرح زير سرمايه گذاري مي كند: 25٪ در S&P 500 (SPY) بيل فكر مي كند در استراتژي سرمايه گذاري خود محتاط و مسئول است،اما در واقع همبستگي تاريخي ده ساله دارايي هاي وي 0.92 است كه به اين معني است كه كل سبد بيل اساساً S&P 500 را تقليد مي كند. به عبارت ديگر ، او داراي چهار اتومبيل يكسان در چهار رنگ مختلف با وجود همه نيت هاي خوب ، او در واقع به تنوع و كاهش ريسك مورد انتظار خود دست نيافت. از سوي ديگر ، مري واقعاً خطر خود را كاهش داده و به هدف تنوع بخشي خود دست يافته است.به نظر مي رسد دارايي هاي او با S&P 500 فقط 0.67 همبستگي بسيار كمتري دارد – رقمي كه خطر او را در مقايسه با برادرش به ميزان قابل توجهي كاهش مي دهد.مي توانيد ردياب همبستگي را در وب سايت SPDR بررسي كنيد.
چگونه همبستگي ارزها را محاسبه كنيم؟
براي محاسبه همبستگي جفت ارزها در فاركس مي توانيد از ضريب همبستگي استفاد كنيد كه ابزار اندازه گيري همبستگي جفت ارزها مي باشد. درواقع با استفاده از ضريب همبستگي مي توان مثبت يا منفي بودن همبستگي جفت ارزها را در بازار فاركس تعيين كرد. ضريب همبستگي اعدادي بين 1- تا 1+ را نشان مي دهد كه با استفاده از مي توان نوه همبستگي را تشخيص داد. و همان طور كه گفتيم اگر اعدادي بين 0 تا 1- را نشان بدهد همبستگي منفي و اگر اعدادي بين 0 تا 1+ را نشان بدهد همبستگي مثبت است. همچنين اگر ضريب همبستگي عدد 0 را نشان دهد بدان معناست كه هيچ همبستگي ميان جفت ارزها مشاهده نمي شود. ضريب همبستگي معمولا در جدول همبستگي جفت ارزها ارائه مي شود كه معامله گران مي توانند از اين جدول استفاده كنند. وب سايت هاي كارگزاري خود را نيز بررسي كنيد. اكثر آنها ابزاري دارند كه مي تواند همبستگي جفت ارزها را براي شما محسابه كنند. البته بايد بدانيد در سبد دارايي كه آنها پيشنهاد مي كنند محاسبات همبستگي خودشان است تا بتواند ريسك واقعي و تنوع مدرن را ارائه دهد. اگرچه به نظر من آنها نمي خواهند شما محاسبات همبستگي خود را انجام دهيد. اگر براي “محاسبه كننده همبستگي جفت ارزها” در وب جستجو كنيد، تعدادي سايت پيدا خواهيد كرد كه محاسبات را براي شما انجام مي دهند. با اين حال،به شما هشدار مي دهيم كه سايت هاي مختلف نتايج كمي متفاوت را به همراه دارند. برخي از آنها كمي متفاوت هستند ، اما برخي ديگر بيشتر از آنچه فكر مي كنيد متفاوت هستند با اين وجود ، شما به نتيجه بسيار خوبي خواهيد رسيد كه آيا دارايي ها با هم رابطه مثبت يا منفي دارند و اين رابطه تا چه حدي است. نكات محاسبه همبستگي جفت ارزها در بازار فاركس
با مراجعه به مثال بيل و مري در بالا ، فراموش نكنيد كه همبستگي بين بخش هاي خود را در ماتريس خود وارد كنيد . به عنوان سرمايه گذاران فردي ، همه ما بايد از اين مديريت دارايي هاي مدرن و ضروري استفاده كنيم. ابزار اين يك واقعيت است كه از اواسط دهه 1990 ، عملكرد واريانس در بين بسياري از كلاس هاي دارايي مختلف به طور قابل توجهي كاهش يافته است. در نتيجه ، تنوع واقعي در سبد به تلاش بيشتري نياز دارد. خوشبختانه براي ما با توجه به طيف گسترده اي از صندوق هاي متقابل ، ما هنوز مي توانيم به تنوع گسترده اي برسيم و خطرات خود را كاهش دهيم. اكيداً به شما توصيه مي كنيم كه همه محاسبات مربوط به دارايي هاي خود را حداقل يك بار در سال با استفاده از داده هاي تاريخي 10 ساله محاسبات دوباره انجام دهيد. همچنين بايد توجه داشت كه همانطور كه در مثال StockCharts در بالا مشاهده مي كنيدهمبستگي بالا و پايين ميانگين همبستگي گزارش شده كه عدد نمايشي محاسبه شده توسط اين ماشين حساب ها است و S & P و كارگزاري ها گزارش مي كنند ، تغيير مي كند. در نظر داشته باشيد كه اين همبستگي ها بر اساس داده هاي تاريخي است. ما نمي توانيم مطمئن باشيم كه روابط آينده دقيقاً مشابه گذشته خواهد بود. اين دليل ديگري براي محاسبه مجدد همبستگي هاي خود به طور منظم و استفاده از داده هاي حداقل ده سال است. آنها نوسان مي كنند و شما مي خواهيد بدانيد كه چگونه در حال نوسان هستند. تلاشهاي توازن مجدد شما و نحوه تنظيم سبد دارايي شما بايد تحت تأثير اين همبستگي هاي متغير باشد.
نحوه استفاده از همبستگي جفت ارزها در بازار فاركس
همان طور كه مي دانيد فاركس يك بازار بزرگ بين المللي است كه روزانه حجم زيادي از معاملات در ان انجام مي شود. معامله گران پيش از اينكه وارد معامله شوند بايد نمودارها و جفت ارزهايي را كه مي خواهند بر روي آن ها معامله انجام دهند را بررسي كنند. در بازار فاركس جفت ارزهاي زيادي وجود دارد و تجزيه تحليل نمودار ها نيز مستلزم صرف زمان زيادي مي باشد. بنابراين معامله گران مي توانند با استفاده از همبستگي جفت ارزها بر روي جفت ارزها به صورت همزمان معامله انجام دهند. با اين كار معامله گران ديگر نياز نيست زمان خود را صرف جفت ارزهاي مختلف كنند و همچنين فرصت هاي معاملات را از دست نمي دهند. برخي معامله گران تصور مي كنند كه فقط مي توانند از جفت ارزهايي با همسبتگي مثبت در بازار فاركس استفاده كنند. اما همبستگي منفي نيز كاربردي مي باشد و گاهي مي تواند به معامله گران در راستاي معاملات آن ها بسيار كمك كند. درواقع بازار فاركس يك بازار پرريسك است و هيچ قطعيتي در آن وجود ندارد و ممكن است ناگهان همه چيز برعكس شود. زماني كه شما وارد بازار فاركس و معامله شديد اما متوجه شديد بازار برعكس شده است مي توانيد از همبستگي منفي برخلاف جهت بازار استفاده كنيد. البته بايد به اين نكته در مبحث مديريت ريسك دقت داشته باشيد كه گاهي استفاده از همبستگي جفت ارزها مي تواند به ضرر شما باشد. زماني كه شما با جفت ارزهايي كه داراي همبستگي هستيند وارد معامله شويد آن ها مشابه يكديگر در نمودار حركت خواهند كرد. بنابراين اگر در يك جفت ارز متحمل ضرر شويد در جفت ارزي كه با آن همبستگي داشته باشد نيز ضرر خواهيد كرد. برعكس اگر در يك جفت ارز سود كنيد در جفت ارزي كه با آن همبستگي دارد نيز سود خواهيد كرد . بنابراين سعي كنيد در معاملات خود تعادل را در جهت استفاده از همبستگي جفت ارزها رعايت تا ضررها را پوشش داده و سود خود را افزايش دهيد. اگر اين نكات را در هنگام استفاده از جفت ارزها رعايت كنيد مي توانيد با استفاده از همبستگي جفت ارزها معاملات بسيار موفق را در فاركس انجام دهيد.
جمع بندي
همان طور كه در اين مقاله دانستيد در بازار فاركس جفت ارزهاي زيادي وجود دارد كه مي توانيد آن ها را معامله كنيد. ممكن است رفتار قيمتي دو جفت ارز مانند هم باشد و ميان آن ها همبستگي وجود داشته باشد. همبستگي ارزها مي تواند به شما در انجام معاملات بازار فاركس و مديريت ريسك كمك كند. اما بايد به اين نكته دقت داشته باشيد كه گاهي ممكن است همبستگي ارزها در جدول آن درست نباشد. درواقه گاهي ممكن است پيش بيني همبستگي ارزها درست پيش نرود و شما را گمراه كند. بنابراين در انجام معاملات خود تلاش كنيد به طور دقيق همبستگي ارزها را بررسي كنيد و تنها به همبستگي اكتفا نكنيد. هميشه به شما پيشنهاد مي كنيم كه در بازار فاركس كه قطعيت ندارد تلاش كنيد از ابزارها و شاخص هاي مختلف استفاده كنيد. اميدواريم اين مقاله از آموزش فاركس براي شما مفيد واقع شده باشد و از همبستگي ارزها در جهت موفقيت در معاملات خود استفاده كنيد.
امتیاز:
بازدید:
|
|
| [قالب وبلاگ : سایت آریا] [Weblog Themes By : sitearia.ir] |